La Suisse a appelé mercredi à modifier les mesures globales de prévention des crises de liquidité, introduites après la crise financière mondiale, afin de rendre les ruées sur les banques moins catastrophiques.
Un an après l’effondrement du Crédit Suisse, racheté par l’UBS dans le cadre d’un plan de sauvetage d’urgence, les responsables et les régulateurs suisses étudient la manière de modifier les règles de liquidité afin de rendre les dépôts bancaires plus stables et d’éviter les ruées sur les banques.
Le gouvernement suisse a déclaré dans un rapport sur la manière de réglementer les banques jugées « trop grandes pour faire faillite » (TBTF) que les besoins en liquidités devraient être satisfaits au niveau international.
Il a déclaré que le ratio de couverture des liquidités (LCR), une mesure clé pour évaluer la capacité d’une banque à répondre à ses demandes de liquidités, devrait être revu et que les banques devraient être autorisées à descendre en dessous du minimum actuel convenu par les régulateurs du monde entier.
Alors que les régulateurs en Europe et aux États-Unis remettent en question l’adéquation des LCR, l’appel de la Suisse fournit l’aperçu le plus détaillé de ce que pensent les superviseurs depuis l’effondrement du Crédit Suisse en mars 2023.
La deuxième banque de Suisse à l’époque a vu disparaître en quelques jours des milliards de francs de dépôts, réduisant à néant ce qui semblait être de confortables réserves de liquidités.
En Europe, les banques doivent maintenir un LCR minimum de 100 %, même lorsque les déposants et les créanciers retirent des espèces, mais le gouvernement suisse a déclaré qu’une « utilisation flexible » dans laquelle le ratio tombe en dessous de ce niveau devrait être possible dans une telle crise.
«La crise du Credit Suisse a montré qu’il était irréaliste que le LCR tombe en dessous de 100% en raison de la stigmatisation qui y est associée et que la fonction tampon de ce ratio ne pouvait donc pas être mise en œuvre», a-t-il déclaré dans son rapport dont les recommandations sont soumises à l’approbation du Parlement et pourrait être modifié.
L’exigence de 100 % devrait être « divisée en une partie tampon qu’il est explicitement possible de dépasser et une exigence minimale qui doit être respectée à tout moment », a-t-elle ajouté.
Le Credit Suisse estime que son LCR ne devrait pas descendre en dessous de 100%, car cela aurait pu signaler au marché qu’il était confronté à de graves problèmes de liquidité, ajoute le rapport.
Les régulateurs européens débattent également de l’opportunité de raccourcir la période de tensions aiguës – de 30 jours à 5 ou 10 jours – afin de mesurer les réserves dont les banques ont besoin sur des périodes plus courtes, car les faillites bancaires peuvent survenir plus rapidement aujourd’hui, comme l’a rapporté Reuters en mars.
Des modifications des règles de liquidité sont également envisagées aux États-Unis.
DÉPÔTS
Le gouvernement suisse a également déclaré que les prêteurs pourraient transférer davantage de dépôts de leurs clients vers des produits d’épargne à plus long terme offrant des rendements plus élevés, afin de rendre les dépôts plus stables.
Le Credit Suisse détient une grande partie des dépôts à vue et à court terme, ce qui permet des retraits rapides.
Les banques pourraient être encouragées à augmenter les taux d’intérêt et à « inciter les clients à faire de l’épargne à long terme ou des dépôts à terme plutôt que des dépôts à vue », indique le rapport. Pour faciliter cela, les LCR des prêteurs pourraient prendre en considération la part de leur financement qui est à court terme.
Reuters a rapporté en novembre que récompenser les clients qui bloquent leur épargne plus longtemps avec des taux plus élevés était une option envisagée par les responsables suisses lors de l’élaboration des nouvelles règles. (Reportage de Stefania Spezzati ; édité par Tommy Reggiori Wilkes et Alexander Smith)
