l’EBA et la BCE lancent leurs stress tests pour 2025

Le scénario du stress test repose sur une augmentation des « tensions géopolitiques ».

L’Autorité bancaire européenne (ABE) et la BCE ont lancé lundi leurs tests de résistance des banques européennes afin d’évaluer la capacité des grands groupes bancaires à faire face à des chocs de grande ampleur, à travers un scénario basé sur une augmentation des “tensions géopolitiques”.

L’exercice est “conçu pour fournir des informations précieuses pour évaluer la résilience du secteur bancaire européen dans l’environnement macroéconomique actuel, incertain et changeant”, a indiqué l’Autorité dans un communiqué de presse.

Ces stress tests – réalisés tous les deux ans – visent également à vérifier que le niveau de fonds propres des banques est « suffisant pour leur permettre de soutenir l’économie dans les périodes de tensions ».

L’EBA a fondé son scénario 2025 sur l’hypothèse d’une « aggravation des tensions géopolitiques » ayant « des effets négatifs sur la consommation et les investissements, tant au niveau national que mondial ».

Dans le scénario retenu par l’EBA, l’institution prévoit notamment une baisse du PIB de l’Union européenne de 6,3% d’ici 2027 par rapport aux prévisions actuelles, une inflation à 5% en 2025 et une hausse du chômage. de 5,8 points par rapport à 2024.

L’exercice 2025 porte sur 64 banques, dont 51 de la zone euro, détenant au moins 30 milliards d’euros d’actifs et représentant au total environ 75% du total des actifs des banques de l’Union européenne, selon l’ABE.

Pour les banques de plus petite taille et donc exclues de l’échantillon pris en compte par l’ABE, la Banque centrale européenne (BCE) réalisera son propre stress test. Cette dernière concernera 45 banques.

Les résultats des deux exercices devraient être connus début août 2025.

Si la BCE précise que ces tests ne sont pas binaires (« réussite ou échec »), l’institution prévient qu’elle a remarqué des « projections trop optimistes » dans le passé, et qu’elle mettra en place des mesures pour « décourager » les projections qu’elle juge “imprudent”.

Le dernier stress test de l’ABE a été lancé en 2023. A l’époque, les résultats du test permettaient de “confirmer la résilience du système bancaire français”, a indiqué l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). ), gendarme français des banques et des assurances.

Les banques françaises ont toutefois eu moins de succès dans cet exercice que leurs homologues européennes.