Les grandes banques américaines peuvent résister à une éventuelle récession, mais elles seraient affectées par la dépendance accrue des Américains à l’égard des cartes de crédit, qui s’accompagne d’un taux de défauts de paiement plus élevé, selon les résultats de l’enquête. « tests de résistance » de la Fed, publié mercredi. Les résultats des stress tests bancaires, réalisés chaque année, «a montré que les grandes banques subiraient des pertes plus importantes que lors du test de l’année dernière», a détaillé la banque centrale américaine (Fed) dans un communiqué. Ils sont néanmoins « bien placé pour faire face à une grave récession et rester au-dessus des exigences minimales de capital »c’est précisé.
Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, ou encore Capital One : la Fed a comparé la liquidité des 31 plus grandes banques américaines au scénario « une grave récession mondiale »avec une chute de 40 % des prix de l’immobilier commercial, une augmentation substantielle des bureaux vacants, une chute de 36 % des prix de l’immobilier résidentiel, un taux de chômage de 10 % et une chute de la production économique. Une telle crise entraînerait au total 685 milliards de dollars de pertes pour ces établissements. Ils étaient valorisés en 2023 à 541 milliards de dollars ; cependant, les tests n’ont porté que sur 23 banques, certains établissements n’étant examinés qu’une année sur deux.
« Des taux de défaut plus élevés »
Cette augmentation des pertes est notamment due à la « des augmentations substantielles des soldes des cartes de crédit bancaires, combinées à des taux de délinquance plus élevés, (qui) ont entraîné une augmentation des pertes projetées sur les cartes de crédit », détaille la Réserve fédérale. De plus, « Les portefeuilles de crédit aux entreprises sont devenus plus risqués », et les banques projettent donc des pertes plus élevées sur les prêts qui leur sont accordés. La Fed mentionne également « augmentation des dépenses et diminution des revenus de commissions ces dernières années ».
« L’objectif de notre test est de garantir que les banques disposent de suffisamment de fonds propres pour absorber les pertes dans un scénario très difficile. Ce test montre que c’est le cas”a commenté le vice-président de la Fed chargé de la supervision bancaire, Michael Barr. Les pertes qui affecteraient les banques sont “plus important” qu’en 2023 « parce que les bilans des banques sont un peu plus risqués et les dépenses plus élevées », il ajouta. Des stress tests ont été mis en place par la loi Dodd-Frank après la crise financière de 2008.
